寄り引けシステムトレードの戦略 日経225先物編 [CD-R付]

日経225先物編 10年検証 PF2超 月間勝率90％超

14ページの解説小冊子にメインCD-Rエクセルファイル3つセットが入っています。

新パラメーター値を採用しました。

エクセルファイル3つセット
1日経225先物寄り引けデイトレードシステム
2日経225先物寄り引けオーバーナイトシステム
3日経225先物寄り引けデイトレード&オーバーナイトシステム

2000年+1584万円
2001年+1187万円
2002年+587万円
2003年+841万円
2004年+639万円
2005年+704万円
2006年+1103万円
2007年+1112万円
2008年+1875万円
2009年+596万円
2010年+98万円(1月22日まで)

ラージ1枚でトータル+10326万円
年間平均約+1032万円超
月間勝率92.5%
損益レシオ1.37
プロフィットファクター2.14
最大ドローダウン-93万円
最長フラット期間46営業日

• 寄り引けシステムなので携帯から注文すれば社会人、学生など誰でも簡単にできます。
• 日経225先物miniでもラージと近い成績が残せます。
• 過去の日経225先物4本値データはご自身で用意していただく必要があります。夕場は含みません。
• 仕掛け日ベースでの検証結果です。
• システムの組み方の解説はしていませんが、関数計算式は全てオープンになっています。エクセル2007で作成。
• 検証結果は日経225先物データ上のものです。 手数料、税金、限月乗り換え、ザラ場引けなどは考慮されていないためその分、実売買結果とはズレがあります。

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