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金利デリバティブズ大全 第3回
藤崎達也
外為どっとコム
A4判 冊子 21頁 2001年9月発売
本体 1,200円 税込 1,320円
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第3回 とってもマニアックな短期イールドカーブプレイ〜FRA'sプライシング
デリバティブズ・プライシングという響きはとてもオシャレな感じがする。知的な雰囲気を醸し出す。一方、金利計算って言っちゃうとなんだか電卓パチパチというイメージ゛である。でも考えてみるとデリバティブズ・プライシングって、基本的には将来に渡って想定される入金や出金を評価する手法なので金利計算に関する<確実な知識>が必要となる。ここで私が<確実な知識>というのは地に足のついた知識という意味である。（著書からの抜粋）
著者・藤崎 達哉氏
（ロイタージャパンERSグループ金融市場担当マネージャー／日本大学大学院グローバルビジネス科非常勤講師）
目次
３−１） 短期金利デリバティブズの創生期
３−２） シンセティック・フォワード・レートと実際のFRA'ｓ
３−３） フューチャーズ・ストリップ
３−４） FRA'sプライシングにおける短期イールド・カーブ問題
３−５） ユーロ定期預金先物からLibor連動インデックス先物へ
シャンペン・ブレーク ： マクロ金融経済の基本方程式
１） 基本原理は単純である
２） マクロ金融経済の基本方程式
３） 社会科学は解釈学なのか？
４） 自然科学も解釈学だったりして・・・
※この講座は全10回完結です。
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