Rとトレード 確率と統計のガイドブック

クオンツによるクオンツのためのガイドブック
クオンツやトレーダーたちに立ちはだかる問題を解決するために

金融データ分析を行ったり、モデル駆動のトレード戦略を構築するクオンツやトレーダーたちは、毎日どういったことをやっているのだろうか。

本書では、クオンツ、講演家、高頻度トレーダーとしての著者の経験に基づき、プロのクオンツやトレーダーたちが日々遭遇するさまざまな問題を明らかにし、それを解決するための分かりやすいRコードを紹介する。 プログラミング、数学、金融概念を使って簡単なトレード戦略の構築と分析を行うことに興味のある学生、研究者、実践家たちにとって、本書は素晴らしい入門書になるはずだ。分かりやすく包括的に書かれた本書は、データの調査や戦略の開発を行うにあたり、人気のR言語を使えるようにすることを主眼としたものだ。

本書では、基本的なトレードの概念と、クオンツやトレーダーたちが拠って立つ数学、データ分析、金融、プログラミングを分かりやすく説明していく。各ケーススタディーは、読者の記憶に残りやすいように、細かくモジュールに分けて説明する。各章は数学、金融、プログラミングをバランスよく含み、統計、データ分析、時系列の操作、バックテスト、R言語によるプログラミングといった多岐にわたる題材をカバーしている。

本書は、非常に読みやすいながらも、各題材を徹底的に掘り下げているので、ガイドブックとしても便利に使える。本書を読み終えるころには、クオンツトレード分野の学術研究者や実践家たちが使っているR言語と関連するパッケージに関する知識が身についていることだろう。

著者紹介

本書への賛辞

「R言語による堅牢なクオンツトレード戦略の構築方法を、プロの実践家としての目を通して提供する本書は、アルゴリズムトレーディングシステムの基盤としてのRの能力について書かれた最初の本である。プロにとっても初心者にとっても貴重な1冊であり、そのまま古典としても通用する。かなりの量のRコードが含まれているので、読者はそのまま使うこともできるし、もっとエキゾチックな関数やスクリプトを開発するのに利用することもできる。本書があれば費用のかかるソフトウェア開発やMATLABライセンスは不要だ。Rをダウンロードすれば、利益の出る戦略の開発を即座に始めることができる。ゲオルガコプロスはこの金字塔とも言えるべき本書で、まったく新しい世代のヘッジファンドマネジャーを生みだしたに違いない」――エド・ザレック（シカゴ・ボラティリティ・グループのクオンツオプショントレーダー）

「これはクオンツトレーダーを目指す人たちにとっての素晴らしい教科書だ。金融数学の概念と計算方法が同時に提示されているのがよい。また本書に提示されたRコードは読者にとってデータをベースとするトレード戦略を開発するうえで大いに役立つはずだ。やさしく、かつ実践家としての視点で書かれているため、共鳴する読者も多いことだろう」――スティーブン・トッド（ロヨラ大学シカゴ・クインランビジネススクールの教員研究活動の副学部長、元金融学部委員長、金融学部准教授）

「複雑な題材をこれほど分かりやすく解きほぐすとは驚くばかりだ。私は本書を参考書として使っている。ベルベデーレではすでに本書の一部を社員教育の一環として教えている」――トーマス・ハッチンソン（ベルベデーレ・トレーディングLLCの業務執行社員）

目次

監修者まえがき

（ウィザードブックシリーズ231）

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